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Sequentielle statistische Tests

 

28.08.2005

Sequentielle Verfahren sind Testverfahren, bei denen die Stichprobengrösse nicht von vorneherein festliegt, sondern nur so lange getestet wird, bis eine vorher definierte Signifikanz erreicht ist. Die Stichprobengrösse ist also eine Zufallsvariable.

Sequentielle Verfahren sind mathematisch schwieriger und kommen dort zum Einsatz, wo der Testaufwand minimal gehalten werden soll: 

Nach jeder Messung oder Hinzunahme eines Testindividuums wird geprüft, ob das bisher gewonnene gesamte Datenmaterial genug Aussagekraft hat für eine Entscheidung.

Damit sequentielle Tests nicht "ewig" dauern, empfiehlt es sich, vorher eine maximal erlaubte Stichprobengrösse vorzugeben. 

(Man will z.B. eine Hypothese zum Signifikanzniveau 90 % testen, die Teststatistik pendelt sich jedoch auf 75% ein). 

In diesem Falle kann nach Erreichen der maximalen Stichprobengrösse die Nullhypothese lediglich "nicht abgelehnt" werden.

 

Die effektivste Gestaltung eines Sequentialtests beinhaltet jedoch neben der Formulierung der Nullhypothese mit dem dazu gehörenden Alpha Risiko noch zusätzlich die explizite Formulierung der Alternativhypothese mit dem dazu gehörenden Beta Risiko

Beide Hypothesen sind durch die Formulierung einer Effektgrösse klar getrennt. 

Siehe Anmerkungen zu statistischen Hypothesen, Punkt b)

 

Für Beispiele sequentieller Tests siehe

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